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老牌基金的丰收之年:Citadel去年斩获了9%的回报

2019-01-09 在线留言

  在2018年市场从新开始震撼之际,老牌对冲基金开端显示出其自身价值。

  彭博援引知情人士消息称,对冲大佬Ken Griffin主持的Citadel旗下旗舰基金Wellington去年上涨9.1%,Citadel基金总范畴约300亿美元。

  Citadel的其余策略也在2018年实现了盈利:全球股票基金回报率濒临6%,策略交易基金上涨近9%,全球固定收益基金上涨6.6%。

  Citadel不是唯逐个支斩获超额回报的老牌对冲基金。

  媒体此前报道称,在正确猜想了市场会浮现“大幅修正危险”之后,文艺振兴机构股票基金(Renaissance Institutional Equities Fund)在2018年实现了8.5%的回报率,只管去年12月的回报率下降了2.1%,但表示仍然优于大盘。

  量化交易巨头、老牌基金文艺复兴科技成破于1982年,规模为580亿美元资产,其首创人是传奇数学家西蒙斯(Jim Simons)。西蒙斯曾在冷战中担当密码破译员。

  而另一位打算机科学家David Shaw的旗舰基金D.E. Shaw去年也发现了两位数的回报,达到了11.2%。

  这家投资公司的复合基金采用多种策略进行投资,是该公司范围最大、运行时间最长的基金。据称,该基金上月回报率为3.5%,而标普500指数同期下跌9.2%。

  DE Shaw旗下的复合基金领有约140亿美元的资产,令人惊疑的是,该基金在从前10年里从未出现过亏损。彭博新闻称,2017年,该基金上涨了10.3%。

  而寰球最大对冲基金桥水的旗舰“Pure Alpha”基金去年逆市净赚14.6%,创5年来最佳表现。桥水基金由达利欧(Ray Dalio)创立,规模为1600亿美元。自1991年成破以来,“Pure Alpha”基金的年平均净回报率为12%,在寰球150多个市场进行交易。

  从行业整体上看,2018年是对冲基金业表现惨淡的一年。

  据彭博对冲基金数据库的初读统计,2018年12月对冲基金行业亏损1.9%,2018全年亏损5.7%。稳固性回归、政治与货币政策的一直定性、主要国家贸易摩擦,都不利于对冲基金行业表现。

  2018年表现最差的是股票型对冲基金,以及CTA(商品交易顾问)/管理期货策略基金,全年分别亏损7.8%跟7.2%,跑输了标普500大盘的全年累跌6%。唯一的亮点来自固收方向性策略跟固收相对价值策略,辨别录得正回报0.2%和1.3%。

  光看12月的数据,事件驱动交易策略(Event Driven funds)表现最差,当月亏损3.5%;股票型对冲基金跌了3.1%,宏观基金录得正回报但也仅为0.2%。彭博对冲基金数据库将在1月14日左右公布2018年初极数据,盘算的均为囊括了股息再投资后的总回报率。

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